بازه های پیش گویی بوت استرپ نیم ارامتری در سری های زمانی

یکی از مسائل مهم در تحلیل سری­های زمانی برآورد بازۀ پیش گویی آینده بر اساس مشاهدات گذشته  است. در سال­های اخیر، روش­های مختلف بوت­استرپ برای برآورد بازه­های پیش گویی بدون هیچ فرضی در بارۀ توزیع خطاها، ارائه شده است. روش­های بوت­استرپ نیم پارامتری بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی داده­ها است و نمونه­های بوت­استرپ با استفاده از بازنمونه­گیری از باقی مانده­ها تولید می­شود. در این مقاله در ابتدا، روش های بوت­استرپ نیم پارامتری ارائه می­شوند. سپس در پژوهشی شبیه­سازی بازه­های پیش گویی بوت­استرپ نیم پارامتری با بازۀ پیش گویی استاندارد مقایسه می­شوند. در نهایت روش­های ارائه شده برای برآورد بازه­های پیش گویی آینده داده های سری زمانی دمای هوای اصفهان به کار می­روند.